ru
Лоран Жак

Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG

Értesítsen, ha a könyv hozzá lesz adva
Ennek a könyvnek az olvasásához töltsön fel EPUB vagy FB2 formátumú fájlt a Bookmate-re. Hogyan tölthetek fel egy könyvet?
О том, что сложность деривативов — это не более чем миф. Автор предлагает читателю «гранд-тур» по миру финансового инжиниринга и производных инструментов. Но эта книга — не очередной учебник по производным финансовым инструментам. Речь в ней идет о крушениях компаний финансового и нефинансового сектора, она показывает, как непрофессиональные действия и злоупотребления с деривативами приводят к краху.
Ez a könyv jelenleg nem érhető el
505 nyomtatott oldalak
Már olvasta? Mit gondol róla?
👍👎

Benyomások

  • Кирилл Шевкуновmegosztott egy benyomást3 évvel ezelőtt
    👍Érdemes elolvasni

    Истории провалов куда полезнее историй о успешном успехе

  • Ivan Yufryakovmegosztott egy benyomást4 évvel ezelőtt
    👍Érdemes elolvasni

  • Khachatur Poghosyanmegosztott egy benyomást5 évvel ezelőtt
    👍Érdemes elolvasni

Idézetek

  • Anastasiiaidézett6 évvel ezelőtt
    Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен
  • Егор Склярidézett2 évvel ezelőtt
    F0; March 06 = S0 (1 + s + i)

    Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго».
  • Егор Склярidézett2 évvel ezelőtt
    Самая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы

Könyvespolcokon

fb2epub
Húzza és ejtse ide a fájljait (egyszerre maximum 5-öt)