converted file 08fd10b9

Как понять, что Вам не в активный трейдинг? Я буду честным и прямым, как обычно, без ненужной

воды. И вот моё мнение:

Если Вы будете довольны 20-40% годовых, то Вам не в активный трейдинг.

Если Вы не готовы потратить несколько лет на ежедневные несколько часов у монитора с

котировками (минимум часов 20 в неделю до момента стабильного результата), то Вам не в

активный трейдинг.

Если у Вас нет стабильного источника дохода покрывающего все Ваши нужды, то Вам не в

активный трейдинг.

Соответственно, если все условия соблюдены, то можно приходить в активный трейдинг: Если Вам нужно больше 40% годовых.

Если Вы готовы тратить заявленное время на обучение и профессию в дальнейшем.

Если у Вас есть постоянная работа или доход, который Вас обеспечивает сейчас.

От работы можно будет избавиться тогда, когда Ваш доход от трейдинга будет стабильный и он

стабильно на протяжении полу года будет превышать Ваш доход от работы. Но при этом, надо

понимать, что другие доходы крайне желательно иметь с психологической точки зрения, поэтому, если у Вас хорошая и любимая работа, подумайте дважды, прежде чем уходить. Так же стоит

иметь и подушку безопасности для того, чтобы иметь возможность пол года не нуждаться в

деньгах. Ваша психика должна быть в максимально комфортных условиях чтобы никакие

обстоятельства не провоцировали идти на дополнительный риск. Риск в работе - это не

благородное дело, это определённая вероятность краха и чем она меньше, тем лучше

Модель сливающего трейдера выглядит таким образом: Быстрое закрытие прибыли (не зависимо от того, системное закрытие сделки или несистемное из-

за страха) и пересиживание убытков (явно неадекватное и эмоционально обусловленное

действие). Проблема в том, что систематически убыток превышает риск.

Модель зарабатывающего трейдера выглядит так: Системное закрытие прибыли и системное закрытие убытков. При этом, размер прибыли

превышает размер убытков, эмоционально обусловленных действий нет

Контроль за рисками.

Это основной и самый определяющий фактор. Нет ничего важнее. Всё равно, какая потенциально

доходная у вас система торговли, если вы не контролируете риск или допускаете большой риск, то

рано или поздно это убьёт депозит. Так происходит с большинством трейдеров. По большому

счёту это происходит из-за того, что большинство людей неадекватны, тупы и считают себя

самыми умными и думают, что с ними такого не произойдёт, т.к. они то поступят правильно в

критической ситуации. Но наши инстинкты и страхи таковы, что попадая в ситуацию лишнего

пирожка большинство из нас его съедают и потому на рынках получают мучительную расплату в

виде большого убытка, часто психологической травмы вдобавок и невозможностью успешно

продолжать торговлю на финансовых рынках. Возможно, есть уникальные люди, которые без

системы и контроля рисков могут добиться успеха.... это примерно теже люди по силе воли, которые попав в капкан смогут себе отпилить ногу без наркоза. Для остальных выход прост: или

нахер с рынка или чёткий системный подход с чётким контролем за рисками. Желательно при этом

подстраховаться на уровне независящем от оператора станка, т.е. независимый от вас софт или

риск-менеджер, коллега или наставник

Работа над ошибками. Портфолио ошибок.

По большому счёту, успех при продвижении в любом деле зависит от того, как мы делаем работу

над ошибками. Ошибки есть у всех. Главное - своевременно выявлять свои ошибки и не допускать

их повторного возникновения. К сожалению, не все могут справиться с этой задачей (вспоминаем

про последний пирожок и переедание). Но если хотите успешно развиваться, никогда не

игнорируйте работу над ошибками!

Сразу после того, как Вы поняли, что совершили какую-то ошибку, назначьте время для того, чтобы

сделать разбор. Во время разбора:

1. изучите и запишите (в торговый дневник или блокнот) условия, обстоятельства и причины, при которых ошибка была сделана (всё, что считаете нужным).

2. Потом идентифицируйте и максимально конкретно сформулируйте, и, конечно, запишите

свою ошибку. Т.е. в чём именно она заключается.

3. Потом подумайте, как не допустить её в будущем, запишите варианты действий по

предотвращению данной ошибки и варианты действий по выправлению ситуации (если

это возможно), если ошибка всё таки опять сделана.

Хороший инструмент для работы над ошибками - портфолио ошибок. Обычно люди делают

портфолио успеха и молятся на него. Но Смотря на успех, ты не избавляешься от ошибок. Куда

важнее исключить ошибки и тогда успех уже придёт автоматически. Портфолию ошибок делается

просто - делаем скриншоты своих ошибок, складываем в отдельный альбом. Конечно, проводим

работу над ошибками и выясняем, как правильно надо было поступить в тех ситуациях и

регулярно пересматриваем эти ошибки и разборы, чтобы у нас в голове хорошо отложилось, как

делать не надо и что делать, чтобы так не было и подобных ситуация в будущем. Когда Вы будете

видеть аналогичную ситуацию в реальном времени, Вы уже будете помнить к чему привела

ошибка в такой ситуации и будете знать, как поступить правильно

Статистика, как после тестирования на исторических данных, о чём я писал в прошлой главе, так и

при реальной торговле, покажет Вам, как идут дела, какие есть проблемы и слабые места и какие

перспективы у текущего подхода. Статистика может подсказать вам, что надо взять

дополнительный выходной или перестать торговать какие-то инструменты, или сигналы (что, я

надеюсь, для Вас и так уже само собой разумеется и понятно после главы про тестирование). В

общем, это как прибор, дающий вам точную обратную связь. Если Вы всё должным образом

настроили, то Вы будете видеть свои проблемные зоны и сильные стороны и будете понимать, что

надо делать чтобы улучшить результаты. Память человека - избирательна, часто после просмотра

статистики люди удивляются, т.к. они по памяти думали, что дела обстоят совсем иначе (например

думали, что результат по всем дням или часам или инструментам одинаковый, а статистика может

показать, что, например, по евродоллару вы торгуете убыточно или после обеда или по

понедельникам Вы торгуете убыточно - пища для размышлений, анализа и соответствующих

выводов)

Статистика сделок.

Статистика - та вещь, которая открывает нам глаза на все подводные камни, возможности, и

развеивает заблуждения. Нет лучшего советчика в трейдинге чем статистика. Поэтому собирайте

статистику сделок. Сейчас для этого не надо вручную вести журнал сделок, можно при желании

настроить автоматический сервис, куда данные будут автоматически собираться из вашего

терминала

Тоже самое относится и к системе управления рисками. Надо составить и прописать список рисков

и продумать меры предотвращения или допустимые величины по всем рискам, чтобы они не

угрожали торговому счёту. Основные риски: риск на сделку, риск на портфель, предельный риск на

месяц, предельный риск после которого происходит остановка торговли и торговая система

анализируется на предмет работоспособности, риск потери связи, риск поломки оборудования, риск сбоя на бирже и т.д

Рекомендую делать тестирование руками, чтобы тренировать и глаза в том числе, т.к. торговать вы

тоже планируете руками скорее всего. Да и просмотр графиков - дополнительная возможность

найти и изучить какие-то закономерности, тем более для новичка.

Ход тестирования идёт следующим образом: закрываете правую часть графика, чтобы не было

заранее видно, как себя будет вести цена после сигнала (можно проводить тестирование в

специальных программах тестерах, можно не усложнять и делать всё в терминале, постепенно

открывая график). Когда видите искомое условие (сигнал), заносите необходимые параметры

(время, цена, направление сделки и т.д.) в электронную таблицу и смотрите, как цена ведет себя

после него, потом фиксируете результат в той же таблице (например, размер движения цены

после сигнала - смотря что за параметр системы вы тестируете). Для выборки надо минимум сто

сигналов, чтобы можно было делать выводы о его эффективности. Потом анализируете

полученные данные. Если сигнал не показал необходимую эффективность, тестируете другой. И

так подбираете условия под все необходимые параметры своей ТС (их может быть много или мало

в зависимости от сложности торговой системы. Основных три: точка входа, точка выхода в с

профитом и точка выхода с убытком). Потом тестируете всю систему целиком (т.е. уже полностью

входы и выходы - гипотетические сделки), вносите результаты тестовых сделок в таблицу и снова

анализируете результат по необходимым вам параметрам (доходность, просадка, величина серии

убыточных и прибыльных сделок, средний размер прибыльных и убыточных сделок и т.д.). Если

результаты удовлетворяют, то систему можно использовать в реале, если нет - надо создавать

такую, результаты которой Вас устроят

Тестирование.

Когда вы определились с каким то условием или условиями для необходимого параметра

торговой системы (вход или выход из позиции, например). Эти условия дающие сигнал к действию

надо протестировать на исторических данных. Вы же не хотите торговать реальными деньгами по

торговой системе с непонятным и непрогнозируемым результатом в надежде, что Вам повезёт, как

делает большинство хомячков приходящих на рынок? Вы лудоман или хотите подойти к делу

серьёзно?

После теста на истории котировок можно посмотреть результативность, которая могла быть в

прошлом. Это, конечно, не гарантирует такие же результаты в будущем, но хотя бы даёт

обоснованные основания и ориентиры. Некоторые закономерности живут не долго, некоторые

всегда

Дисциплина.

Дисциплинированное исполнение работающей торговой системы из пункта 3 достигается

обретением уверенности в работоспособности торговой системы, а так же, в том, что это самый

эффективный на текущий момент способ торговли (пока не доказано обратное, т.е. не найдена и

не протестирована другая торговая система с лучшими результатами).

Эта уверенность достигается:

• Тестированием.

• Ведением статистики сделок.

• Ведением портфолио ошибок.

• Контролем за рисками.

Так же уровень Вашей общей дисциплины, которая влияет и на частные проявления можно

прокачивать частными проявлениями дисциплины (системные тренировки в одно время, пробуждение по будильнику в одно время и т.д